Пассивные заявки, наоборот, располагаются возле определенных уровней hft трейдинг и формируют сопротивление/поддержку. Эффективность биржевого стакана повышается, если в будущую стратегию дополнительно добавить ключевые уровни и трендовые линии. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред.

• Цену двигают не сами ордера спуфера, а восприятие рынком их появления в биржевом стакане.
• Например, в МТ5 можно выставлять ордера из стакана в один клик, добавлены значения объемов.
• Поэтому по ним широкий спред, относительно небольшие торговые объемы — рынок неглубокий.
• Например, трейдеры могут открывать позиции, основанные на искаженных данных, и понести убытки, когда рынок изменяется в противоположном направлении после отмены ложных ордеров.
• Финансовые рынки постоянно меняются, и трейдеры должны быть готовы к изменениям.

Шаблоны ATAS для обнаружения спуфинга

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании может штрафовать трейдеров и организации, ответственные за спуфинг. Пока что нельзя однозначно определить, являются ли отмененные ставки на фьючерсном рынке спуфингом, если только это не носит повторяющийся характер. Именно поэтому регулирующие органы учитывают цели размещения ордеров, если за пользователем замечается подозрительное поведение. Ордер флоу (Order Flow, или поток ордеров) в трейдинге — это особый подход к анализу рынка, который, простыми словами, сосредоточен на объемах покупок и продаж. «Больше не надо думать самим, все сделает робот», — так думают многие, в том числе, трейдеры криптовалюты. Финансовый сектор активно внедряет ИИ-технологии, появляются разные стратегии на основе генеративного ИИ и LLM (больших языковых моделей).

Скальпинг с помощью индикатора Heiken Ashi

Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг. Он предполагает быстрое выставление заявок с крупными объемами и практически мгновенное их удаление. Любая новость, сильный фундаментальный фактор, способный кардинально изменить на рынке расстановку сил.

Спуфинг в трейдинге: анализ манипуляций на финансовых рынках

Под спуфингом понимается создание ложных сигналов о спросе или предложении на рынке с целью ввести других участников в заблуждение и воспользоваться этим для получения выгоды. Анализ Order Flow необходим для прогнозирования изменений цен на рынке. Анализ производится путем наблюдения за тем, как выставляются и выполняются ордера различных объемов, как цена реагирует на агрессивные сделки и важные уровни. Неочевидные способы повышения прибыльности трейдинга могут помочь достичь больших успехов на финансовых рынках.

Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены. Это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу определенного актива по разным ценам. Глубина рынка позволяет оценить его ликвидность, уровень спроса и предложения, настроения трейдеров. Одним из распространенных методов является размещение крупных лимитных ордеров на покупку или продажу определенного актива. Они создают видимость сильного спроса или предложения на рынке, что привлекает внимание других трейдеров. Однако, перед тем как ордеры будут исполнены, манипуляторы отменяют их, создавая иллюзию, что спрос или предложение исчезли.

Что означает индикатор Depth of Market (DOM)

Используется при торговле большими объемами, показывает среднюю цену за проданный объем. Если вы работаете с объемами 100+, то установка лимитного ордера по цене объемов менее 50 лотов окажет влияние на котировки. Значения в стакане отображаются в режиме реального времени. Глубина стакана 10×10 будет означать, что в нем выводятся 10 лучших цен на покупку и 10 лучших цен на продажу — всего 20 строк.

Однако это не всегда будет так, поскольку рынок биткоинов вступает в новый этап с повышенной ликвидностью и участием институциональных инвесторов. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Как обычно, мы будем оценивать качество предсказаний модели голосового антиспуфинга, используя equal error rate (EER) в качестве основной метрики. Участникам придется обучить модель так, чтобы получить хорошую обобщающую способность к новым видам атак и аудио доменов.

Строгие нормативы, эффективное мониторинговое обеспечение и обучение трейдеров о рисках манипуляций могут помочь снизить уровень спуфинга и его отрицательные последствия для всех участников. На любом рынке необходимо делать все для минимизации спуфинга и поддержания сбалансированной среды для всех участников. Поскольку регулирующие органы называют манипулирование рынком причиной отклонения биткоин-ETF, то в долгосрочной перспективе усилия по минимизации спуфинга смогут принести пользу рынку криптовалют. Другие крупные финансовые рынки, например, Великобритания, также регулируют спуфинг.

На глубоком рынке такой стакан бесполезен, так как на глубоком рынке высокая ликвидность с мгновенным исполнением сделок. И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. Способность рынка поглощать крупные ордера без существенного изменения цены. Большой объем однонаправленно открытых ордеров вызывает смещение в пользу спроса или предложения и приводит к искусственному изменению цены актива. Дополнительно проводятся обучающие программы и информационные кампании для трейдеров и других участников рынка с целью повышения осведомленности о рисках спуфинга и методах его обнаружения.

Например, трейдеры могут открывать позиции, основанные на искаженных данных, и понести убытки, когда рынок изменяется в противоположном направлении после отмены ложных ордеров. Если уровень в $ покажется довольно сильным сопротивлением, то боты, вероятно, будут размещать поддельные ордера чуть выше него. Когда покупатели увидят крупные ордера на продажу выше этого уровня, они могут утратить заинтересованность в активных покупках на этом уровне.

Спуферы часто размещают большое количество заявок, которые они почти мгновенно отменяют. Это создает иллюзию высокого спроса или предложения, влияя на решения других участников рынка. Современные торговые платформы предлагают инструменты для мониторинга такой активности в реальном времени.

Спуфинг — манипулирование рыночными котировками искусственным образом. Рассмотрим небольшой пример того, как осуществлялся спуфинг на бирже Bitfinex. Имеется группа трейдеров с общим стеком в млн долларов, каждый член которой выставляет ордер на крупную сумму без прямого намерениья покупать или продавать монеты. Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота. В верхней половине указываются лимитные заявки на продажу (цена покупки Ask, цена продавца), в нижней – на покупку (цена продажи Bid, цена покупателя).

И тут мы плавно переходим к тому, что мы ждём от участников Хакатона — реализовать CM‑модель в open‑условиях. За исключением этих ограничений выбор методов остаётся на усмотрение команд. Эти инструкции приведены в образовательных целях и нет гарантии, что они будут работать прибыльно в вашей ситуации. Перед тем, как начать торговать с элементами скальпинга, попробуйте сначала свои скальперские навыки на демо-счете. Скальпируя, вы плавно перетекаете из short позиции в long в гармонии с рыночными волнами, и получаете удовольствие от процесса.

Знание и применение этих секретов поможет улучшить трейдинг и достичь желаемых результатов на финансовых рынках. Необходимо помнить, что эти секреты трейдинга не являются абсолютными гарантиями успеха. Каждый трейдер должен развиваться и находить свой собственный подход к трейдингу, основываясь на своем опыте и индивидуальных особенностях.

Изменяя лимит максимального кредитного плеча, брокер может косвенно влиять на глубину рынка. Есть установленная лимитная заявка на покупку 1.5 лота, но слева она не отображается. На реальном счете выставленная заявка будет приссумированна к общему объему торговли. Это обязанность ЦБ следить за нарушениями на фондовом рынке. Но там, насколько я понимаю, сложно все это доказывается, нужно значительное количество ресурсов тратить на отслеживание и сбор доказательной базы по такого рода правонарушениями. Но, формально, да, регулятор на то и регулятор, чтобы этими вопросами заниматься.

Чтобы получить наиболее полное представление о возможностях “умного стакана” и его настройках — посмотрите видео на нашем канале. Важным секретом трейдинга акциями является контроль эмоций. Трейдеры должны научиться контролировать свои эмоции, такие как жадность и страх, чтобы принимать рациональные решения.

Чтобы понять, является ли удаление ордеров на покупку или продажу спуфингом, необходимо провести тщательный анализ намерений и целей создания ордеров. В разное время в зависимости от типа актива на рынке может наблюдаться разная активность. Например, по валютной паре EUR/USD наибольший объем торговли в американскую и европейскую сессии. В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий.

Глубоким называют рынок, характеризующийся высокой ликвидностью, на котором крупный объем заявки не оказывает на цену существенного влияния. На неглубоком рынке самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. Спуфинг часто сопровождается резким увеличением объема заявок, которые быстро отменяются. Используйте инструменты для мониторинга рынка в реальном времени, чтобы отслеживать такие аномалии. ✔ Цель анализа потока ордеров (одна из основных) — выявить действия крупных участников рынка и предсказать их намерения, чтобы спрогнозировать потенциальное направление движения цены. То есть трейдер может купить нефть по этой цене, но не хочет, и есть трейдеры, готовые по такой цене продавать.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.